標準偏差
ひとことで言うと：データが平均からどれくらい散らばっているかを表す数値。リスクの物差し。
平均値のまわりにデータがどれくらい広がっているかを示す統計の指標です。投資では年率リターンの標準偏差を「リスク」と呼びます。
値動きが正規分布に近いと仮定すると、平均±1標準偏差の範囲に約68%、±2標準偏差に約95%が収まります。実際の相場では、この仮定よりも極端な値動きが起きやすいことが知られています。
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「リスク」は危険度ではなく、結果のブレ幅
3回に2回くらいは
20回に19回くらいは
マイナスになる確率
🎢 レッスン3：リスクとリターンは表と裏
投資でいう「リスク」は危険度ではなく結果のブレ幅。分布の山で見るとよくわかる。